전략 성과(5년)
연평균수익률(CAGR, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 5년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률0.83.13.08.36.17.83.7
    STDEV9.18.48.111.37.110.715.1
    샤프지수-0.060.20.190.620.630.60.2
    소르티노지수-0.090.360.331.131.21.080.32
    UPI-0.090.160.161.11.031.110.19
    Ulcer Index10.228.597.635.944.215.3610.01
    MDD-22.1-19.6-18.3-18.9-11.2-13.7-19.4
    MDD지점23.0723.0222.1022.0923.0223.0520.03
    MDD기간(월)25242220151520
    승률(%)51.760.060.061.770.068.356.7
    Best Month8.46.35.87.86.110.910.9
    Worst Month-6.4-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.246.072.560.085.015.021.52
    Backtest시작일18.0818.0818.0818.0818.0818.0818.08
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률1.76.07.14.66.95.24.2
    STDEV7.315.916.37.111.78.39.7
    샤프지수0.040.340.40.430.480.440.3
    소르티노지수0.050.60.680.790.810.820.5
    UPI0.00.290.580.930.690.570.3
    Ulcer Index6.1114.339.183.067.355.958.16
    MDD-11.4-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점22.0722.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)20202020202020
    승률(%)60.060.058.366.765.061.758.3
    Best Month4.112.912.75.16.85.46.0
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.963.622.011.730.00.00.0
    Backtest시작일18.0818.0818.0818.0818.0818.0818.08
    2023.10.03. updated