전략 성과(5년)
연평균수익률(CAGR, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • 샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 5년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률1.95.22.79.55.89.79.3
    STDEV8.88.38.911.27.310.214.7
    샤프지수-0.060.380.090.660.510.640.5
    소르티노지수-0.10.740.161.21.01.280.85
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index12.8610.229.916.05.336.499.87
    MDD-22.1-19.6-20.9-18.9-11.2-13.7-19.4
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0520.03
    MDD기간(월)35343223252526
    승률(%)53.361.758.363.366.768.358.3
    Best Month8.46.35.87.86.110.910.9
    Worst Month-5.7-4.5-4.7-6.5-3.9-5.9-12.5
    포트 회전율7.356.082.610.15.235.251.62
    Backtest시작일19.0619.0619.0619.0619.0619.0619.06
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률2.57.811.45.98.65.64.2
    STDEV7.516.615.57.211.99.010.8
    샤프지수0.060.370.610.530.540.390.21
    소르티노지수0.090.711.11.010.930.720.36
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index7.0716.699.663.07.666.459.72
    MDD-13.7-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)30302826252830
    승률(%)60.056.760.063.366.760.056.7
    Best Month4.112.912.75.17.55.57.3
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.073.622.141.760.00.00.0
    Backtest시작일19.0619.0619.0619.0619.0619.0619.06
    2024.07.13. updated