샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 2.1 | 5.7 | 3.3 | 10.6 | 5.8 | 9.3 | 10.0 |
STDEV | 8.8 | 8.2 | 9.0 | 11.5 | 7.0 | 10.1 | 15.0 |
샤프지수 | -0.15 | 0.33 | 0.03 | 0.65 | 0.42 | 0.56 | 0.49 |
소르티노지수 | -0.25 | 0.64 | 0.05 | 1.2 | 0.78 | 1.09 | 0.86 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 13.33 | 10.45 | 10.09 | 6.0 | 5.53 | 6.53 | 9.87 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 38 | 37 | 35 | 23 | 28 | 28 | 26 |
승률(%) | 55.0 | 63.3 | 60.0 | 65.0 | 68.3 | 70.0 | 60.0 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -5.7 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -5.9 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.36 | 6.05 | 2.59 | 0.1 | 5.18 | 5.19 | 1.6 |
Backtest시작일 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 1.9 | 8.7 | 12.1 | 6.8 | 9.3 | 6.3 | 4.6 |
STDEV | 7.5 | 17.0 | 15.8 | 7.4 | 12.2 | 9.0 | 10.9 |
샤프지수 | -0.05 | 0.37 | 0.61 | 0.49 | 0.53 | 0.33 | 0.14 |
소르티노지수 | -0.07 | 0.72 | 1.12 | 0.97 | 0.93 | 0.61 | 0.25 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 7.11 | 16.84 | 9.66 | 3.0 | 7.66 | 6.45 | 9.76 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 33 | 33 | 28 | 26 | 25 | 28 | 33 |
승률(%) | 61.7 | 58.3 | 61.7 | 63.3 | 66.7 | 61.7 | 58.3 |
Best Month | 4.1 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.04 | 3.68 | 2.11 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
2024.10.22. updated