전략 성과(5년)
연평균수익률(CAGR, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 5년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 5년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률1.75.03.010.16.39.09.3
    STDEV9.18.58.611.37.210.815.0
    샤프지수0.00.370.150.730.610.660.53
    소르티노지수0.010.680.251.331.181.220.91
    UPI-0.030.290.11.310.851.080.72
    Ulcer Index12.129.849.446.04.916.329.89
    MDD-22.1-19.6-20.9-18.9-11.2-13.7-19.4
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0520.03
    MDD기간(월)32312923222226
    승률(%)53.361.760.063.366.768.358.3
    Best Month8.46.35.87.86.110.910.9
    Worst Month-6.4-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.286.082.590.15.135.141.59
    Backtest시작일19.0319.0319.0319.0319.0319.0319.03
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률3.06.511.46.18.96.24.9
    STDEV7.416.615.77.011.88.910.5
    샤프지수0.160.340.640.590.610.490.32
    소르티노지수0.260.631.141.161.060.910.55
    UPI0.140.270.941.320.870.630.3
    Ulcer Index6.9416.369.682.977.656.449.46
    MDD-13.7-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)27272726252727
    승률(%)61.756.760.063.366.761.758.3
    Best Month4.112.912.75.17.55.57.3
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.043.672.121.750.00.00.0
    Backtest시작일19.0319.0319.0319.0319.0319.0319.03
    2024.04.13. updated