전략 수익률(5년)

전략 성과(5년)

연평균수익률(CAGR, 5년 Rolling)

각 시점별 최근 5년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 5년 Rolling)

각 시점별 최근 5년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 5년 Rolling)

각 시점별 최근 5년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 5년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	1.7	5.0	3.0	10.1	6.3	9.0	9.3
STDEV	9.1	8.5	8.6	11.3	7.2	10.8	15.0
샤프지수	0.0	0.37	0.15	0.73	0.61	0.66	0.53
소르티노지수	0.01	0.68	0.25	1.33	1.18	1.22	0.91
UPI	-0.03	0.29	0.1	1.31	0.85	1.08	0.72
Ulcer Index	12.12	9.84	9.44	6.0	4.91	6.32	9.89
MDD	-22.1	-19.6	-20.9	-18.9	-11.2	-13.7	-19.4
MDD지점	23.07	23.02	23.10	22.09	23.02	23.05	20.03
MDD기간(월)	32	31	29	23	22	22	26
승률(%)	53.3	61.7	60.0	63.3	66.7	68.3	58.3
Best Month	8.4	6.3	5.8	7.8	6.1	10.9	10.9
Worst Month	-6.4	-5.8	-4.7	-6.5	-3.9	-8.2	-12.5
포트 회전율	7.28	6.08	2.6	0.1	5.13	5.14	1.59
Backtest시작일	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	3.0	6.5	11.4	6.1	8.9	6.2	4.9
STDEV	7.4	16.6	15.7	7.0	11.8	8.9	10.5
샤프지수	0.16	0.34	0.64	0.59	0.61	0.49	0.32
소르티노지수	0.26	0.63	1.14	1.16	1.06	0.91	0.55
UPI	0.14	0.27	0.94	1.32	0.87	0.63	0.3
Ulcer Index	6.94	16.36	9.68	2.97	7.65	6.44	9.46
MDD	-13.7	-34.9	-19.4	-6.6	-20.6	-17.0	-21.1
MDD지점	23.10	22.10	20.03	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	27	27	27	26	25	27	27
승률(%)	61.7	56.7	60.0	63.3	66.7	61.7	58.3
Best Month	4.1	12.9	12.7	5.1	7.5	5.5	7.3
Worst Month	-7.4	-9.0	-12.5	-4.0	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	2.04	3.67	2.12	1.76	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03

2024.04.24. updated