전략 수익률(3년)

전략 수익률(최근 3년)

연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 3년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-5.8	-4.2	-3.3	5.1	-0.6	0.4	5.3
STDEV	7.0	6.4	9.6	11.7	6.3	7.8	13.1
샤프지수	-1.46	-1.22	-0.68	0.18	-0.61	-0.59	0.14
소르티노지수	-1.85	-1.63	-1.09	0.3	-0.9	-0.85	0.25
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	16.44	13.08	12.7	7.51	6.76	8.05	11.33
MDD	-22.1	-19.6	-20.9	-18.9	-11.2	-13.7	-19.2
MDD지점	23.07	23.02	23.10	22.09	23.02	23.05	23.10
MDD기간(월)	35	34	32	23	25	25	26
승률(%)	41.7	50.0	47.2	61.1	63.9	63.9	52.8
Best Month	4.4	5.2	4.6	6.3	3.8	6.3	8.0
Worst Month	-4.9	-4.5	-4.7	-6.5	-3.9	-5.9	-8.8
포트 회전율	7.35	6.09	2.61	0.1	5.23	5.25	1.62
Backtest시작일	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	0.0	-1.0	5.2	2.0	4.3	2.2	-0.7
STDEV	6.8	17.0	12.9	6.9	13.1	9.8	12.3
샤프지수	-0.51	-0.23	0.13	-0.19	0.08	-0.1	-0.31
소르티노지수	-0.82	-0.42	0.23	-0.33	0.14	-0.17	-0.51
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	8.67	21.25	11.6	3.28	9.67	8.17	12.42
MDD	-13.7	-34.9	-19.3	-6.6	-20.6	-17.0	-21.1
MDD지점	23.10	22.10	22.10	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	30	30	28	26	25	28	30
승률(%)	55.6	47.2	52.8	50.0	58.3	58.3	50.0
Best Month	4.1	9.9	8.0	4.6	7.5	5.5	7.3
Worst Month	-4.2	-9.0	-8.8	-3.4	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	2.07	3.62	2.14	1.77	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06

2024.07.27. updated