전략 수익률(최근 3년)
연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • 샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 3년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률-3.8-0.6-1.27.31.82.44.3
    STDEV6.86.69.812.16.17.213.0
    샤프지수-1.51-1.08-0.810.09-0.57-0.54-0.04
    소르티노지수-1.99-1.53-1.330.15-0.87-0.84-0.08
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index12.289.0412.977.487.057.911.32
    MDD-16.4-15.1-20.9-18.9-11.2-13.7-19.2
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0523.10
    MDD기간(월)35353523303026
    승률(%)50.055.650.063.969.469.455.6
    Best Month4.45.24.66.33.86.38.0
    Worst Month-4.6-4.5-4.7-6.5-3.9-4.6-8.8
    포트 회전율7.356.072.570.15.255.261.58
    Backtest시작일21.1121.1121.1121.1121.1121.1121.11
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률0.5-1.64.13.45.53.9-0.1
    STDEV6.817.312.76.213.610.112.8
    샤프지수-0.6-0.42-0.07-0.36-0.04-0.24-0.49
    소르티노지수-1.0-0.78-0.13-0.64-0.07-0.43-0.84
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index8.7421.611.583.259.668.1612.48
    MDD-13.7-34.9-19.3-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1022.1023.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)35352826252835
    승률(%)63.950.055.652.861.158.352.8
    Best Month4.19.98.04.07.55.57.3
    Worst Month-4.2-9.0-8.8-3.4-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.023.652.091.750.00.00.0
    Backtest시작일21.1121.1121.1121.1121.1121.1121.11
    2024.12.06. updated