전략 수익률(3년)

전략 수익률(최근 3년)

연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 3년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-5.4	-3.4	-3.0	5.5	0.1	0.4	4.8
STDEV	7.0	6.5	9.7	12.0	6.4	7.8	13.4
샤프지수	-1.65	-1.3	-0.81	0.07	-0.66	-0.71	0.0
소르티노지수	-2.07	-1.77	-1.32	0.13	-0.98	-1.01	0.01
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	16.47	13.33	12.89	7.51	6.95	8.03	11.33
MDD	-17.7	-16.8	-20.9	-18.9	-11.2	-13.7	-19.2
MDD지점	23.07	23.02	23.10	22.09	23.02	23.05	23.10
MDD기간(월)	35	35	34	23	27	27	26
승률(%)	44.4	50.0	47.2	61.1	66.7	66.7	52.8
Best Month	4.4	5.2	4.6	6.3	3.8	6.3	8.0
Worst Month	-4.9	-4.5	-4.7	-6.5	-3.9	-5.9	-8.8
포트 회전율	7.34	6.09	2.6	0.1	5.2	5.21	1.61
Backtest시작일	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	-0.3	-1.5	4.5	2.7	4.2	2.8	-0.4
STDEV	6.9	17.3	13.1	6.9	13.4	9.9	12.5
샤프지수	-0.6	-0.35	-0.02	-0.34	-0.02	-0.21	-0.42
소르티노지수	-1.0	-0.65	-0.03	-0.61	-0.04	-0.37	-0.71
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	8.72	21.4	11.6	3.28	9.67	8.17	12.47
MDD	-13.7	-34.9	-19.3	-6.6	-20.6	-17.0	-21.1
MDD지점	23.10	22.10	22.10	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	32	32	28	26	25	28	32
승률(%)	58.3	47.2	52.8	50.0	58.3	58.3	50.0
Best Month	4.1	9.9	8.0	4.6	7.5	5.5	7.3
Worst Month	-4.2	-9.0	-8.8	-3.4	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	2.05	3.64	2.12	1.75	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08	21.08

2024.09.18. updated