전략 수익률(최근 3년)
연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 3년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률-4.9-1.10.04.13.0-0.85.3
    STDEV7.67.89.511.67.18.413.3
    샤프지수-0.87-0.33-0.150.250.2-0.270.32
    소르티노지수-1.23-0.57-0.250.430.34-0.40.61
    UPI-0.52-0.26-0.190.310.22-0.40.33
    Ulcer Index12.9310.839.777.395.316.5710.14
    MDD-22.1-19.6-18.3-18.9-11.2-13.7-18.8
    MDD지점23.0723.0222.1022.0923.0223.0522.10
    MDD기간(월)25242220151520
    승률(%)38.950.050.055.666.763.950.0
    Best Month5.46.25.86.35.54.710.9
    Worst Month-4.9-4.5-4.7-6.5-3.9-5.9-8.8
    포트 회전율7.246.072.560.085.015.021.52
    Backtest시작일20.0820.0820.0820.0820.0820.0820.08
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률0.01.06.97.33.8-1.1-1.8
    STDEV6.717.013.48.012.38.810.9
    샤프지수-0.240.040.430.690.22-0.29-0.28
    소르티노지수-0.420.070.831.520.36-0.49-0.45
    UPI-0.25-0.040.471.820.21-0.38-0.34
    Ulcer Index7.2218.0610.452.929.177.6210.4
    MDD-11.4-34.9-19.3-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점22.0722.1022.1023.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)20202020202020
    승률(%)52.847.252.858.358.350.047.2
    Best Month4.112.910.95.16.55.36.0
    Worst Month-4.2-9.0-8.8-3.3-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.963.622.011.730.00.00.0
    Backtest시작일20.0820.0820.0820.0820.0820.0820.08
    2023.10.03. updated