전략 수익률(3년)

전략 수익률(최근 3년)

연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 3년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-4.9	-1.1	0.0	4.1	3.0	-0.8	5.3
STDEV	7.6	7.8	9.5	11.6	7.1	8.4	13.3
샤프지수	-0.87	-0.33	-0.15	0.25	0.2	-0.27	0.32
소르티노지수	-1.23	-0.57	-0.25	0.43	0.34	-0.4	0.61
UPI	-0.52	-0.26	-0.19	0.31	0.22	-0.4	0.33
Ulcer Index	12.93	10.83	9.77	7.39	5.31	6.57	10.14
MDD	-22.1	-19.6	-18.3	-18.9	-11.2	-13.7	-18.8
MDD지점	23.07	23.02	22.10	22.09	23.02	23.05	22.10
MDD기간(월)	25	24	22	20	15	15	20
승률(%)	38.9	50.0	50.0	55.6	66.7	63.9	50.0
Best Month	5.4	6.2	5.8	6.3	5.5	4.7	10.9
Worst Month	-4.9	-4.5	-4.7	-6.5	-3.9	-5.9	-8.8
포트 회전율	7.24	6.07	2.56	0.08	5.01	5.02	1.52
Backtest시작일	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	0.0	1.0	6.9	7.3	3.8	-1.1	-1.8
STDEV	6.7	17.0	13.4	8.0	12.3	8.8	10.9
샤프지수	-0.24	0.04	0.43	0.69	0.22	-0.29	-0.28
소르티노지수	-0.42	0.07	0.83	1.52	0.36	-0.49	-0.45
UPI	-0.25	-0.04	0.47	1.82	0.21	-0.38	-0.34
Ulcer Index	7.22	18.06	10.45	2.92	9.17	7.62	10.4
MDD	-11.4	-34.9	-19.3	-6.6	-20.6	-17.0	-21.1
MDD지점	22.07	22.10	22.10	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	20	20	20	20	20	20	20
승률(%)	52.8	47.2	52.8	58.3	58.3	50.0	47.2
Best Month	4.1	12.9	10.9	5.1	6.5	5.3	6.0
Worst Month	-4.2	-9.0	-8.8	-3.3	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	1.96	3.62	2.01	1.73	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08

2023.10.03. updated