전략 수익률(3년)

전략 수익률(최근 3년)

연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.

샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.

UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트

전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.

(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 3년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-3.1	-0.9	-1.3	8.1	-0.1	1.8	4.3
STDEV	6.8	6.6	9.9	12.2	6.2	7.3	12.6
샤프지수	-1.34	-0.97	-0.79	0.13	-0.77	-0.71	-0.02
소르티노지수	-1.83	-1.43	-1.32	0.24	-1.18	-1.11	-0.04
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	8.86	6.77	10.16	6.08	7.32	7.93	8.13
MDD	-12.6	-11.9	-17.6	-16.7	-11.2	-13.7	-15.3
MDD지점	23.07	23.02	23.10	22.09	23.02	23.05	23.10
MDD기간(월)	35	30	35	15	32	32	22
승률(%)	52.8	55.6	50.0	63.9	66.7	69.4	55.6
Best Month	4.4	5.2	4.6	6.3	3.8	6.3	8.0
Worst Month	-4.6	-4.5	-4.7	-6.5	-3.9	-4.6	-8.8
포트 회전율	7.42	6.12	2.61	0.1	5.29	5.32	1.56
Backtest시작일	22.01	22.01	22.01	22.01	22.01	22.01	22.01

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	0.9	-1.2	4.0	2.4	5.8	4.4	-0.1
STDEV	5.9	17.3	12.3	5.6	13.7	10.2	13.0
샤프지수	-0.73	-0.44	-0.05	-0.56	-0.01	-0.19	-0.47
소르티노지수	-1.2	-0.82	-0.1	-0.91	-0.01	-0.36	-0.82
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	5.77	17.85	8.39	2.78	7.05	6.42	10.23
MDD	-10.4	-30.0	-15.4	-6.0	-16.2	-14.8	-18.2
MDD지점	23.10	22.10	22.10	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	28	35	22	23	20	24	30
승률(%)	66.7	50.0	55.6	52.8	61.1	58.3	52.8
Best Month	3.3	9.9	8.0	3.0	7.5	5.5	7.3
Worst Month	-3.8	-9.0	-8.8	-3.4	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	1.99	3.59	2.18	1.77	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	22.01	22.01	22.01	22.01	22.01	22.01	22.01

2025.04.21. updated