전략 수익률(최근 3년)
연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 3년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률-5.8-4.2-3.35.1-0.60.45.3
    STDEV7.06.49.611.76.37.813.1
    샤프지수-1.46-1.22-0.680.18-0.61-0.590.14
    소르티노지수-1.85-1.63-1.090.3-0.9-0.850.25
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index16.4413.0812.77.516.768.0511.33
    MDD-22.1-19.6-20.9-18.9-11.2-13.7-19.2
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0523.10
    MDD기간(월)35343223252526
    승률(%)41.750.047.261.163.963.952.8
    Best Month4.45.24.66.33.86.38.0
    Worst Month-4.9-4.5-4.7-6.5-3.9-5.9-8.8
    포트 회전율7.356.082.610.15.235.251.62
    Backtest시작일21.0621.0621.0621.0621.0621.0621.06
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률0.0-1.05.22.04.32.2-0.7
    STDEV6.817.012.96.913.19.812.3
    샤프지수-0.51-0.230.13-0.190.08-0.1-0.31
    소르티노지수-0.82-0.420.23-0.330.14-0.17-0.51
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index8.6721.2511.63.289.678.1712.42
    MDD-13.7-34.9-19.3-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1022.1023.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)30302826252830
    승률(%)55.647.252.850.058.358.350.0
    Best Month4.19.98.04.67.55.57.3
    Worst Month-4.2-9.0-8.8-3.4-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.073.622.141.760.00.00.0
    Backtest시작일21.0621.0621.0621.0621.0621.0621.06
    2024.07.13. updated