전략 수익률(최근 3년)
연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 3년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률-4.3-2.5-2.04.43.02.45.3
    STDEV6.76.49.411.56.37.612.7
    샤프지수-1.0-0.75-0.440.210.090.020.27
    소르티노지수-1.31-1.08-0.710.340.150.030.47
    UPI-0.45-0.4-0.380.230.07-0.020.23
    Ulcer Index14.8212.2211.697.55.977.411.31
    MDD-22.1-19.6-20.9-18.9-11.2-13.7-19.2
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0523.10
    MDD기간(월)30292723202025
    승률(%)41.750.047.258.366.766.752.8
    Best Month4.45.24.66.33.85.48.0
    Worst Month-4.9-4.5-4.7-6.5-3.9-5.9-8.8
    포트 회전율7.246.072.590.15.065.081.6
    Backtest시작일21.0121.0121.0121.0121.0121.0121.01
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률-0.4-2.56.85.84.80.8-0.4
    STDEV6.816.412.77.412.89.612.1
    샤프지수-0.4-0.230.380.450.23-0.13-0.18
    소르티노지수-0.67-0.410.690.960.39-0.22-0.31
    UPI-0.35-0.250.360.970.22-0.21-0.24
    Ulcer Index8.3220.311.563.229.658.1611.88
    MDD-13.7-34.9-19.3-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1022.1023.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)25252525252525
    승률(%)52.847.255.652.861.152.847.2
    Best Month4.19.98.04.97.55.57.3
    Worst Month-4.2-9.0-8.8-3.3-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.043.712.141.740.00.00.0
    Backtest시작일21.0121.0121.0121.0121.0121.0121.01
    2024.02.28. updated