전략 수익률(최근 3년)
연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 3년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률-3.1-0.9-1.38.1-0.11.84.3
    STDEV6.86.69.912.26.27.312.6
    샤프지수-1.34-0.97-0.790.13-0.77-0.71-0.02
    소르티노지수-1.83-1.43-1.320.24-1.18-1.11-0.04
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index8.866.7710.166.087.327.938.13
    MDD-12.6-11.9-17.6-16.7-11.2-13.7-15.3
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0523.10
    MDD기간(월)35303515323222
    승률(%)52.855.650.063.966.769.455.6
    Best Month4.45.24.66.33.86.38.0
    Worst Month-4.6-4.5-4.7-6.5-3.9-4.6-8.8
    포트 회전율7.426.122.610.15.295.321.56
    Backtest시작일22.0122.0122.0122.0122.0122.0122.01
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률0.9-1.24.02.45.84.4-0.1
    STDEV5.917.312.35.613.710.213.0
    샤프지수-0.73-0.44-0.05-0.56-0.01-0.19-0.47
    소르티노지수-1.2-0.82-0.1-0.91-0.01-0.36-0.82
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index5.7717.858.392.787.056.4210.23
    MDD-10.4-30.0-15.4-6.0-16.2-14.8-18.2
    MDD지점23.1022.1022.1023.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)28352223202430
    승률(%)66.750.055.652.861.158.352.8
    Best Month3.39.98.03.07.55.57.3
    Worst Month-3.8-9.0-8.8-3.4-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.993.592.181.770.00.00.0
    Backtest시작일22.0122.0122.0122.0122.0122.0122.01
    2025.04.21. updated