전략 수익률(최근 3년)
연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 3년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률0.74.21.76.05.87.16.9
    STDEV9.29.09.312.87.711.016.1
    샤프지수0.010.390.120.440.640.590.44
    소르티노지수0.010.750.20.811.21.170.74
    UPI-0.040.380.090.691.361.430.65
    Ulcer Index9.748.238.037.193.484.239.04
    MDD-21.5-19.6-18.3-18.9-11.2-10.7-18.8
    MDD지점23.0223.0222.1022.0923.0223.0222.10
    MDD기간(월)191816149914
    승률(%)44.455.658.355.663.963.955.6
    Best Month8.46.35.87.85.510.910.9
    Worst Month-4.9-4.5-4.7-6.5-3.9-5.9-12.5
    포트 회전율7.286.062.480.085.035.041.51
    Backtest시작일20.0220.0220.0220.0220.0220.0220.02
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률-0.38.010.57.65.01.20.1
    STDEV8.317.617.47.813.39.411.1
    샤프지수-0.110.470.610.860.360.07-0.02
    소르티노지수-0.170.931.111.890.610.12-0.04
    UPI-0.20.461.042.650.470.03-0.1
    Ulcer Index6.2314.899.022.488.376.938.82
    MDD-11.4-34.9-19.3-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점22.0722.1022.1023.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)14141414141414
    승률(%)55.652.858.363.961.152.847.2
    Best Month4.112.912.75.16.85.46.0
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-3.3-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.933.611.881.730.00.00.0
    Backtest시작일20.0220.0220.0220.0220.0220.0220.02
    2023.03.26. updated