전략 수익률(3년)

전략 수익률(최근 3년)

연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 3년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-3.8	-0.6	-1.2	7.3	1.8	2.4	4.3
STDEV	6.8	6.6	9.8	12.1	6.1	7.2	13.0
샤프지수	-1.51	-1.08	-0.81	0.09	-0.57	-0.54	-0.04
소르티노지수	-1.99	-1.53	-1.33	0.15	-0.87	-0.84	-0.08
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	12.28	9.04	12.97	7.48	7.05	7.9	11.32
MDD	-16.4	-15.1	-20.9	-18.9	-11.2	-13.7	-19.2
MDD지점	23.07	23.02	23.10	22.09	23.02	23.05	23.10
MDD기간(월)	35	35	35	23	30	30	26
승률(%)	50.0	55.6	50.0	63.9	69.4	69.4	55.6
Best Month	4.4	5.2	4.6	6.3	3.8	6.3	8.0
Worst Month	-4.6	-4.5	-4.7	-6.5	-3.9	-4.6	-8.8
포트 회전율	7.41	6.08	2.6	0.1	5.3	5.31	1.58
Backtest시작일	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	0.5	-1.6	4.1	3.4	5.5	3.9	-0.1
STDEV	6.8	17.3	12.7	6.2	13.6	10.1	12.8
샤프지수	-0.6	-0.42	-0.07	-0.36	-0.04	-0.24	-0.49
소르티노지수	-1.0	-0.78	-0.13	-0.64	-0.07	-0.43	-0.84
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	8.74	21.6	11.58	3.25	9.66	8.16	12.48
MDD	-13.7	-34.9	-19.3	-6.6	-20.6	-17.0	-21.1
MDD지점	23.10	22.10	22.10	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	35	35	28	26	25	28	35
승률(%)	63.9	50.0	55.6	52.8	61.1	58.3	52.8
Best Month	4.1	9.9	8.0	4.1	7.5	5.5	7.3
Worst Month	-4.2	-9.0	-8.8	-3.4	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	2.02	3.65	2.09	1.75	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11

2024.12.26. updated