전략 수익률(3년)

전략 수익률(최근 3년)

연평균수익률(CAGR, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)

각 시점별 최근 3년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 3년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-4.8	-2.5	-1.8	6.1	2.5	1.9	5.6
STDEV	6.8	6.3	9.3	11.6	6.2	7.6	12.8
샤프지수	-1.11	-0.82	-0.46	0.33	-0.03	-0.08	0.27
소르티노지수	-1.46	-1.15	-0.73	0.55	-0.05	-0.13	0.49
UPI	-0.49	-0.42	-0.38	0.43	-0.06	-0.12	0.24
Ulcer Index	15.4	12.51	12.1	7.5	6.17	7.58	11.31
MDD	-22.1	-19.6	-20.9	-18.9	-11.2	-13.7	-19.2
MDD지점	23.07	23.02	23.10	22.09	23.02	23.05	23.10
MDD기간(월)	32	31	29	23	22	22	26
승률(%)	44.4	52.8	50.0	61.1	66.7	66.7	52.8
Best Month	4.4	5.2	4.6	6.3	3.8	5.4	8.0
Worst Month	-4.9	-4.5	-4.7	-6.5	-3.9	-5.9	-8.8
포트 회전율	7.28	6.08	2.61	0.1	5.13	5.14	1.59
Backtest시작일	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	0.8	-1.7	7.2	5.0	5.5	3.1	1.3
STDEV	6.9	16.5	12.7	7.1	12.8	9.7	12.1
샤프지수	-0.26	-0.19	0.39	0.32	0.26	0.07	-0.06
소르티노지수	-0.44	-0.34	0.71	0.65	0.44	0.12	-0.1
UPI	-0.23	-0.21	0.37	0.63	0.26	0.03	-0.12
Ulcer Index	8.5	20.72	11.58	3.23	9.65	8.16	12.09
MDD	-13.7	-34.9	-19.3	-6.6	-20.6	-17.0	-21.1
MDD지점	23.10	22.10	22.10	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	27	27	27	26	25	27	27
승률(%)	55.6	47.2	55.6	52.8	61.1	58.3	52.8
Best Month	4.1	9.9	8.0	4.9	7.5	5.5	7.3
Worst Month	-4.2	-9.0	-8.8	-3.3	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	2.04	3.67	2.12	1.76	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03	21.03

2024.04.19. updated