샤프지수(Sharp ratio, 3년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 3년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | -3.1 | -1.5 | -1.4 | 7.7 | 2.1 | 3.3 | 6.9 |
STDEV | 6.6 | 6.4 | 9.8 | 12.0 | 6.2 | 7.2 | 13.3 |
샤프지수 | -1.51 | -1.17 | -0.73 | 0.19 | -0.5 | -0.49 | 0.14 |
소르티노지수 | -1.94 | -1.63 | -1.19 | 0.33 | -0.76 | -0.74 | 0.25 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 12.69 | 10.68 | 12.93 | 7.48 | 6.95 | 7.86 | 11.31 |
MDD | -17.3 | -16.4 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.2 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 23.10 |
MDD기간(월) | 35 | 35 | 35 | 23 | 28 | 28 | 26 |
승률(%) | 47.2 | 52.8 | 50.0 | 63.9 | 69.4 | 69.4 | 55.6 |
Best Month | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 8.0 |
Worst Month | -4.6 | -4.5 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -4.6 | -8.8 |
포트 회전율 | 7.36 | 6.05 | 2.59 | 0.1 | 5.18 | 5.19 | 1.6 |
Backtest시작일 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 0.5 | 0.7 | 6.7 | 3.9 | 6.1 | 4.7 | 1.2 |
STDEV | 6.9 | 17.4 | 13.0 | 7.0 | 13.5 | 10.0 | 12.6 |
샤프지수 | -0.52 | -0.26 | 0.12 | -0.24 | 0.08 | -0.11 | -0.35 |
소르티노지수 | -0.87 | -0.49 | 0.21 | -0.43 | 0.14 | -0.19 | -0.6 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 8.73 | 21.42 | 11.57 | 3.27 | 9.65 | 8.16 | 12.46 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.3 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 22.10 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 33 | 33 | 28 | 26 | 25 | 28 | 33 |
승률(%) | 61.1 | 50.0 | 55.6 | 52.8 | 61.1 | 61.1 | 52.8 |
Best Month | 4.1 | 9.9 | 8.0 | 4.6 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -4.2 | -9.0 | -8.8 | -3.4 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.04 | 3.68 | 2.11 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |
2024.10.22. updated