연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 8.3 | 6.1 | 10.1 | 6.9 |
STDEV | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 6.7 | 9.3 | 12.6 |
샤프지수 | 0.31 | 0.46 | 0.44 | 0.76 | 0.7 | 0.93 | 0.48 |
소르티노지수 | 0.52 | 0.84 | 0.78 | 1.42 | 1.41 | 1.87 | 0.78 |
UPI | 0.25 | 0.42 | 0.44 | 1.52 | 1.08 | 1.79 | 0.63 |
Ulcer Index | 9.29 | 7.6 | 6.93 | 4.48 | 4.28 | 4.77 | 8.64 |
MDD | -22.1 | -19.6 | -20.9 | -18.9 | -11.2 | -13.7 | -19.4 |
MDD지점 | 23.07 | 23.02 | 23.10 | 22.09 | 23.02 | 23.05 | 20.03 |
MDD기간(월) | 34 | 31 | 29 | 23 | 29 | 22 | 26 |
승률(%) | 56.7 | 60.8 | 59.2 | 62.5 | 65.8 | 66.7 | 64.2 |
Best Month | 8.4 | 6.3 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 10.9 | 10.9 |
Worst Month | -7.2 | -5.8 | -4.7 | -6.5 | -3.9 | -8.2 | -12.5 |
포트 회전율 | 7.28 | 6.09 | 2.61 | 0.1 | 5.13 | 5.14 | 1.59 |
Backtest시작일 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 2.7 | 7.8 | 9.2 | 4.4 | 8.3 | 5.3 | 5.2 |
STDEV | 7.1 | 13.4 | 13.5 | 5.9 | 9.5 | 7.5 | 8.6 |
샤프지수 | 0.21 | 0.52 | 0.62 | 0.53 | 0.74 | 0.54 | 0.47 |
소르티노지수 | 0.36 | 0.93 | 1.08 | 0.95 | 1.26 | 1.01 | 0.81 |
UPI | 0.21 | 0.52 | 1.01 | 1.06 | 1.22 | 0.76 | 0.53 |
Ulcer Index | 6.09 | 12.04 | 7.66 | 2.81 | 5.58 | 5.05 | 7.06 |
MDD | -13.7 | -34.9 | -19.4 | -6.6 | -20.6 | -17.0 | -21.1 |
MDD지점 | 23.10 | 22.10 | 20.03 | 23.02 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
MDD기간(월) | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 |
승률(%) | 57.5 | 64.2 | 63.3 | 65.0 | 68.3 | 60.0 | 60.8 |
Best Month | 4.4 | 12.9 | 12.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -7.4 | -9.0 | -12.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -7.4 |
포트 회전율 | 2.04 | 3.67 | 2.12 | 1.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
2024.04.20. updated