전략 수익률(최근 10년)
연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 10년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률3.24.24.48.75.28.76.4
    STDEV8.27.57.69.56.99.513.0
    샤프지수0.220.360.360.720.560.710.41
    소르티노지수0.380.670.651.371.121.40.67
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index10.198.157.464.484.765.058.65
    MDD-22.1-19.6-20.9-18.9-11.2-13.7-19.4
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0520.03
    MDD기간(월)41403823313126
    승률(%)55.060.058.362.565.066.764.2
    Best Month8.46.36.07.86.110.910.9
    Worst Month-6.4-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.376.082.60.15.295.31.58
    Backtest시작일14.1214.1214.1214.1214.1214.1214.12
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률2.27.38.74.28.25.54.7
    STDEV7.113.914.06.09.97.68.8
    샤프지수0.090.450.550.410.650.480.36
    소르티노지수0.150.830.980.731.130.920.63
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index6.212.547.682.845.595.057.28
    MDD-13.7-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)36362826252836
    승률(%)58.364.263.364.268.359.260.0
    Best Month4.412.912.75.17.55.57.3
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.013.632.081.750.00.00.0
    Backtest시작일14.1214.1214.1214.1214.1214.1214.12
    2025.01.15. updated