전략 수익률(최근 10년)
연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 10년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률4.14.64.58.36.39.96.9
    STDEV8.37.47.19.06.79.412.4
    샤프지수0.390.50.50.810.780.940.52
    소르티노지수0.650.910.91.511.551.880.82
    UPI0.360.510.591.621.322.10.7
    Ulcer Index8.046.755.694.393.874.138.16
    MDD-22.1-19.6-18.3-18.9-11.2-13.7-19.4
    MDD지점23.0723.0222.1022.0923.0223.0520.03
    MDD기간(월)34272220291620
    승률(%)57.560.860.063.365.065.065.0
    Best Month8.46.36.07.86.110.910.9
    Worst Month-7.2-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.246.072.560.085.015.021.52
    Backtest시작일13.0813.0813.0813.0813.0813.0813.08
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률3.28.79.34.68.34.95.3
    STDEV7.013.113.35.99.17.18.0
    샤프지수0.320.620.650.610.80.560.55
    소르티노지수0.551.121.121.091.351.050.94
    UPI0.370.711.131.291.340.80.68
    Ulcer Index5.5510.627.132.685.34.736.15
    MDD-11.4-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점22.0722.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)29202024202020
    승률(%)59.265.064.266.769.259.261.7
    Best Month4.412.912.75.16.85.46.0
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.963.622.011.730.00.00.0
    Backtest시작일13.0813.0813.0813.0813.0813.0813.08
    2023.10.03. updated