전략 수익률(최근 10년)
연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 10년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률3.24.24.18.05.79.66.4
    STDEV8.47.67.59.36.99.512.7
    샤프지수0.250.390.370.720.620.870.44
    소르티노지수0.40.70.661.351.211.690.71
    UPI0.180.350.361.450.951.650.56
    Ulcer Index9.497.717.074.494.374.878.65
    MDD-22.1-19.6-20.9-18.9-11.2-13.7-19.4
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0520.03
    MDD기간(월)34323023292326
    승률(%)55.860.058.361.765.066.763.3
    Best Month8.46.36.07.86.110.910.9
    Worst Month-7.2-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.316.12.610.15.175.181.58
    Backtest시작일14.0414.0414.0414.0414.0414.0414.04
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률2.47.38.73.97.85.04.7
    STDEV7.213.513.66.09.67.58.7
    샤프지수0.160.480.580.430.680.50.4
    소르티노지수0.270.861.00.751.160.920.69
    UPI0.150.470.930.861.120.690.44
    Ulcer Index6.1312.177.672.835.595.057.14
    MDD-13.7-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)29282826252828
    승률(%)56.763.362.564.267.559.260.0
    Best Month4.412.912.75.17.55.57.3
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.033.652.111.780.00.00.0
    Backtest시작일14.0414.0414.0414.0414.0414.0414.04
    2024.05.19. updated