전략 수익률(최근 10년)
연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 10년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률2.94.24.58.45.59.06.9
    STDEV8.47.67.69.46.99.412.8
    샤프지수0.140.340.370.710.560.740.43
    소르티노지수0.220.60.651.321.091.440.69
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index10.058.017.354.494.645.028.65
    MDD-22.1-19.6-20.9-18.9-11.2-13.7-19.4
    MDD지점23.0723.0223.1022.0923.0223.0520.03
    MDD기간(월)37363423292726
    승률(%)55.860.859.262.565.866.764.2
    Best Month8.46.36.07.86.110.910.9
    Worst Month-7.2-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.346.092.60.15.25.211.61
    Backtest시작일14.0814.0814.0814.0814.0814.0814.08
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률2.57.89.34.58.35.55.1
    STDEV7.213.713.86.09.77.68.8
    샤프지수0.150.470.570.420.670.480.38
    소르티노지수0.250.851.00.751.150.90.65
    UPInannannannannannannan
    Ulcer Index6.1812.397.672.835.595.057.26
    MDD-13.7-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점23.1022.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)32322826252832
    승률(%)57.564.263.365.068.360.060.8
    Best Month4.412.912.75.17.55.57.3
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율2.053.642.121.750.00.00.0
    Backtest시작일14.0814.0814.0814.0814.0814.0814.08
    2024.09.18. updated