전략 수익률(최근 10년)
연평균수익률(CAGR, 10년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 10년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 10년 Rolling)
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 10년 Rolling)
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 10년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률4.34.64.37.46.310.17.5
    STDEV8.27.57.19.16.79.312.5
    샤프지수0.450.520.510.740.820.990.58
    소르티노지수0.750.960.921.371.652.00.92
    UPI0.520.670.71.511.722.910.87
    Ulcer Index6.565.544.874.293.173.147.59
    MDD-21.5-19.6-18.3-18.9-11.2-10.7-19.4
    MDD지점23.0223.0222.1022.0923.0223.0220.03
    MDD기간(월)34271614291618
    승률(%)57.560.060.060.861.762.565.8
    Best Month8.46.36.07.86.110.910.9
    Worst Month-7.2-5.8-4.7-6.5-3.9-8.2-12.5
    포트 회전율7.286.062.480.085.035.041.51
    Backtest시작일13.0213.0213.0213.0213.0213.0213.02
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률2.78.39.54.37.74.14.7
    STDEV7.413.113.56.09.27.18.0
    샤프지수0.290.610.680.590.770.490.51
    소르티노지수0.481.11.171.081.290.890.85
    UPI0.360.821.341.331.40.720.69
    Ulcer Index5.29.026.422.594.874.55.44
    MDD-11.4-34.9-19.4-6.6-20.6-17.0-21.1
    MDD지점22.0722.1020.0323.0222.0922.0922.09
    MDD기간(월)29202024141416
    승률(%)58.364.265.065.869.257.560.8
    Best Month4.412.912.75.16.85.46.0
    Worst Month-7.4-9.0-12.5-4.0-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.933.611.881.730.00.00.0
    Backtest시작일13.0213.0213.0213.0213.0213.0213.02
    2023.03.26. updated