전략 성과(1년)
연평균수익률(CAGR, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트
  • Rolling 기간이 짧아 Ulcer Index가 1 미만인 경우 1로 조정하여 UPI를 계산하였습니다.
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 1년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률0.74.70.814.00.13.218.3
    STDEV6.87.29.89.15.57.413.4
    샤프지수-0.64-0.05-0.40.92-0.9-0.250.94
    소르티노지수-0.92-0.09-0.661.68-1.28-0.391.99
    UPI-1.79-0.43-1.113.29-2.59-1.063.91
    Ulcer Index2.481.473.882.511.931.993.15
    MDD-6.1-3.5-9.2-6.0-4.7-5.0-8.3
    MDD지점24.0424.0423.1023.1024.0424.0423.10
    MDD기간(월)4474544
    승률(%)58.358.350.066.766.775.058.3
    Best Month4.45.24.64.03.85.48.0
    Worst Month-4.2-3.5-4.1-4.3-3.6-4.6-4.7
    포트 회전율7.336.092.610.15.25.211.63
    Backtest시작일23.0523.0523.0523.0523.0523.0523.05
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률5.418.318.14.415.69.96.3
    STDEV7.116.812.76.511.69.012.2
    샤프지수0.040.780.97-0.110.870.510.13
    소르티노지수0.061.672.17-0.191.730.940.24
    UPI0.03.094.38-0.463.531.840.24
    Ulcer Index1.944.02.772.082.772.333.61
    MDD-5.1-11.6-7.4-3.7-7.4-5.7-9.5
    MDD지점23.1023.1023.1023.1123.1023.0923.10
    MDD기간(월)6436444
    승률(%)50.058.358.350.066.766.758.3
    Best Month3.39.98.03.07.55.57.3
    Worst Month-2.8-5.7-4.0-3.4-4.2-4.4-5.3
    포트 회전율2.083.642.161.770.00.00.0
    Backtest시작일23.0523.0523.0523.0523.0523.0523.05
    2024.06.20. updated