전략 성과(1년)
연평균수익률(CAGR, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트
  • Rolling 기간이 짧아 Ulcer Index가 1 미만인 경우 1로 조정하여 UPI를 계산하였습니다.
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 1년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률-6.8-4.1-3.312.6-5.8-9.81.1
    STDEV6.45.99.613.05.15.68.4
    샤프지수-1.79-1.46-0.780.62-2.07-2.62-0.37
    소르티노지수-2.19-1.77-1.261.13-2.16-2.65-0.66
    UPI-2.42-2.32-2.553.06-1.89-2.03-1.49
    Ulcer Index4.553.643.012.465.346.832.3
    MDD-6.2-5.8-3.6-3.1-6.4-9.1-2.7
    MDD지점23.0723.0223.0223.0223.0223.0523.02
    MDD기간(월)9941992
    승률(%)41.750.041.766.775.066.741.7
    Best Month2.42.03.76.31.10.63.7
    Worst Month-3.7-4.5-4.7-6.5-3.9-3.9-4.2
    포트 회전율7.246.072.560.085.015.021.52
    Backtest시작일22.0822.0822.0822.0822.0822.0822.08
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률2.01.51.10.17.95.10.6
    STDEV2.217.68.45.613.110.713.2
    샤프지수-1.23-0.09-0.37-0.770.30.09-0.24
    소르티노지수-1.58-0.16-0.66-1.110.480.16-0.39
    UPI-5.74-0.51-1.49-2.961.150.15-1.15
    Ulcer Index0.466.052.31.482.692.283.44
    MDD-1.2-6.0-2.7-3.1-4.1-3.4-3.9
    MDD지점23.0222.1023.0223.0222.1223.0223.02
    MDD기간(월)5424121
    승률(%)75.050.041.758.358.358.358.3
    Best Month1.68.33.72.15.25.36.0
    Worst Month-1.2-8.4-4.2-3.1-7.4-5.1-7.4
    포트 회전율1.963.622.011.730.00.00.0
    Backtest시작일22.0822.0822.0822.0822.0822.0822.08
    2023.10.03. updated