전략 성과(1년)
연평균수익률(CAGR, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • 샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트
  • Rolling 기간이 짧아 Ulcer Index가 1 미만인 경우 1로 조정하여 UPI를 계산하였습니다.
  • 전략의 범례(전략 이름)을 클릭하면 차트를 '보기/숨김' 할 수 있습니다.
  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 1년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률4.59.13.016.14.63.615.9
    STDEV6.95.99.18.84.07.011.9
    샤프지수-0.070.63-0.21.17-0.15-0.190.88
    소르티노지수-0.121.56-0.352.19-0.36-0.321.94
    UPI-0.254.66-0.594.25-1.28-0.643.41
    Ulcer Index3.080.783.792.430.542.452.98
    MDD-4.5-1.6-9.2-6.0-1.8-3.9-8.3
    MDD지점23.0724.0123.1023.1024.0223.0523.10
    MDD기간(월)74104274
    승률(%)58.366.750.075.075.075.058.3
    Best Month4.45.24.65.23.85.48.0
    Worst Month-3.7-1.6-4.1-4.3-1.1-3.9-4.7
    포트 회전율7.266.072.60.15.15.111.6
    Backtest시작일23.0223.0223.0223.0223.0223.0223.02
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률2.611.715.85.718.410.17.9
    STDEV5.416.411.25.210.59.111.8
    샤프지수-0.450.440.910.091.180.540.27
    소르티노지수-0.690.912.230.182.551.050.52
    UPI-1.41.513.880.24.862.020.72
    Ulcer Index1.854.032.581.822.572.293.48
    MDD-5.1-11.6-7.4-3.7-7.4-5.7-9.5
    MDD지점23.1023.1023.1023.1123.1023.0923.10
    MDD기간(월)6436444
    승률(%)58.358.358.350.066.766.758.3
    Best Month2.89.98.03.07.55.57.3
    Worst Month-2.8-5.7-3.6-1.8-4.2-4.4-5.3
    포트 회전율2.053.692.131.730.00.00.0
    Backtest시작일23.0223.0223.0223.0223.0223.0223.02
    2024.03.28. updated