전략 수익률(1년)

전략 성과(1년)

연평균수익률(CAGR, 1년 Rolling)

각 시점별 최근 1년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)

각 시점별 최근 1년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)

각 시점별 최근 1년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트

Rolling 기간이 짧아 Ulcer Index가 1 미만인 경우 1로 조정하여 UPI를 계산하였습니다.

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 1년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-11.9	-11.9	-13.2	-8.2	-5.8	-5.2	-8.7
STDEV	5.9	6.1	10.3	15.1	7.0	6.7	12.3
샤프지수	-2.59	-2.53	-1.58	-0.68	-1.23	-1.18	-0.9
소르티노지수	-2.75	-2.67	-2.47	-1.17	-1.71	-1.68	-1.28
UPI	-2.31	-2.43	-1.56	-1.1	-1.6	-1.54	-1.11
Ulcer Index	6.21	5.95	10.04	9.76	5.29	5.12	10.19
MDD	-10.7	-10.8	-11.2	-16.7	-11.2	-10.7	-14.9
MDD지점	23.02	23.02	22.10	22.09	23.02	23.02	22.10
MDD기간(월)	9	9	11	11	9	9	11
승률(%)	33.3	33.3	33.3	41.7	50.0	50.0	41.7
Best Month	0.7	0.7	3.6	6.3	2.6	2.6	3.8
Worst Month	-4.6	-4.5	-4.7	-6.5	-3.9	-3.7	-8.8
포트 회전율	7.28	6.06	2.48	0.08	5.03	5.04	1.51
Backtest시작일	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	-5.6	-22.2	-9.3	-4.3	-9.9	-9.9	-14.3
STDEV	5.1	18.1	12.3	5.1	16.4	11.4	14.5
샤프지수	-1.64	-1.44	-0.96	-1.4	-0.72	-1.1	-1.19
소르티노지수	-2.06	-2.41	-1.35	-1.96	-1.18	-1.88	-1.88
UPI	-1.25	-1.24	-1.11	-2.2	-1.31	-1.34	-1.41
Ulcer Index	6.57	19.76	10.62	3.16	9.46	9.3	11.88
MDD	-8.1	-26.0	-15.4	-6.0	-16.2	-14.4	-17.6
MDD지점	22.07	22.10	22.10	23.02	22.09	22.09	22.09
MDD기간(월)	11	11	11	11	11	11	11
승률(%)	58.3	25.0	41.7	41.7	50.0	33.3	33.3
Best Month	2.4	8.3	3.8	2.0	6.5	5.3	6.0
Worst Month	-3.8	-9.0	-8.8	-3.1	-7.4	-5.1	-7.4
포트 회전율	1.93	3.61	1.88	1.73	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02

2023.03.26. updated