샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 4.5 | 9.1 | 3.0 | 16.1 | 4.6 | 3.6 | 15.9 |
STDEV | 6.9 | 5.9 | 9.1 | 8.8 | 4.0 | 7.0 | 11.9 |
샤프지수 | -0.07 | 0.63 | -0.2 | 1.17 | -0.15 | -0.19 | 0.88 |
소르티노지수 | -0.12 | 1.56 | -0.35 | 2.19 | -0.36 | -0.32 | 1.94 |
UPI | -0.25 | 4.66 | -0.59 | 4.25 | -1.28 | -0.64 | 3.41 |
Ulcer Index | 3.08 | 0.78 | 3.79 | 2.43 | 0.54 | 2.45 | 2.98 |
MDD | -4.5 | -1.6 | -9.2 | -6.0 | -1.8 | -3.9 | -8.3 |
MDD지점 | 23.07 | 24.01 | 23.10 | 23.10 | 24.02 | 23.05 | 23.10 |
MDD기간(월) | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 |
승률(%) | 58.3 | 66.7 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 58.3 |
Best Month | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 5.4 | 8.0 |
Worst Month | -3.7 | -1.6 | -4.1 | -4.3 | -1.1 | -3.9 | -4.7 |
포트 회전율 | 7.26 | 6.07 | 2.6 | 0.1 | 5.1 | 5.11 | 1.6 |
Backtest시작일 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 2.6 | 11.7 | 15.8 | 5.7 | 18.4 | 10.1 | 7.9 |
STDEV | 5.4 | 16.4 | 11.2 | 5.2 | 10.5 | 9.1 | 11.8 |
샤프지수 | -0.45 | 0.44 | 0.91 | 0.09 | 1.18 | 0.54 | 0.27 |
소르티노지수 | -0.69 | 0.91 | 2.23 | 0.18 | 2.55 | 1.05 | 0.52 |
UPI | -1.4 | 1.51 | 3.88 | 0.2 | 4.86 | 2.02 | 0.72 |
Ulcer Index | 1.85 | 4.03 | 2.58 | 1.82 | 2.57 | 2.29 | 3.48 |
MDD | -5.1 | -11.6 | -7.4 | -3.7 | -7.4 | -5.7 | -9.5 |
MDD지점 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.11 | 23.10 | 23.09 | 23.10 |
MDD기간(월) | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
승률(%) | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 58.3 |
Best Month | 2.8 | 9.9 | 8.0 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -2.8 | -5.7 | -3.6 | -1.8 | -4.2 | -4.4 | -5.3 |
포트 회전율 | 2.05 | 3.69 | 2.13 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |
2024.03.28. updated