샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
구분 |
VAA |
DAA |
PAA |
LAA |
BAA |
ABAA |
DM |
연평균수익률 | 4.8 | 6.7 | 2.3 | 13.0 | 0.6 | 9.3 | 22.7 |
STDEV | 7.0 | 7.4 | 10.2 | 9.4 | 5.8 | 7.7 | 13.8 |
샤프지수 | -0.49 | 0.11 | -0.31 | 0.73 | -0.91 | -0.24 | 1.04 |
소르티노지수 | -0.73 | 0.2 | -0.53 | 1.37 | -1.34 | -0.38 | 2.25 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 2.54 | 1.53 | 3.87 | 2.51 | 2.23 | 1.99 | 3.15 |
MDD | -6.1 | -3.5 | -9.2 | -6.0 | -4.7 | -5.0 | -8.3 |
MDD지점 | 24.04 | 24.04 | 23.10 | 23.10 | 24.04 | 24.04 | 23.10 |
MDD기간(월) | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 |
승률(%) | 66.7 | 66.7 | 58.3 | 66.7 | 66.7 | 75.0 | 66.7 |
Best Month | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 6.3 | 8.0 |
Worst Month | -4.2 | -3.5 | -4.1 | -4.3 | -3.6 | -4.6 | -4.7 |
포트 회전율 | 7.35 | 6.09 | 2.61 | 0.1 | 5.23 | 5.25 | 1.62 |
Backtest시작일 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |
구분 |
CDM |
ADM |
MDM |
GTAA |
CP |
PP |
AS |
연평균수익률 | 7.0 | 15.3 | 22.5 | 3.0 | 14.7 | 10.3 | 6.3 |
STDEV | 7.4 | 16.8 | 13.2 | 6.6 | 11.8 | 9.4 | 12.7 |
샤프지수 | 0.15 | 0.47 | 1.07 | -0.41 | 0.64 | 0.46 | 0.01 |
소르티노지수 | 0.27 | 1.01 | 2.45 | -0.67 | 1.31 | 0.88 | 0.01 |
UPI | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Ulcer Index | 1.94 | 4.0 | 2.77 | 2.08 | 2.77 | 2.33 | 3.61 |
MDD | -5.1 | -11.6 | -7.4 | -3.7 | -7.4 | -5.7 | -9.5 |
MDD지점 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 23.11 | 23.10 | 23.09 | 23.10 |
MDD기간(월) | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
승률(%) | 58.3 | 58.3 | 66.7 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 58.3 |
Best Month | 3.3 | 9.9 | 8.0 | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 7.3 |
Worst Month | -2.8 | -5.7 | -4.0 | -3.4 | -4.2 | -4.4 | -5.3 |
포트 회전율 | 2.07 | 3.62 | 2.14 | 1.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Backtest시작일 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 |
2024.07.27. updated