전략 성과(1년)
연평균수익률(CAGR, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • 샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트
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  • UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)
  • 각 시점별 최근 1년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트
  • Rolling 기간이 짧아 Ulcer Index가 1 미만인 경우 1로 조정하여 UPI를 계산하였습니다.
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  • (LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명
  • 전략 성과(최근 1년)
    구분 VAA DAA PAA LAA BAA ABAA DM
    연평균수익률2.82.7-1.510.51.71.07.3
    STDEV7.67.79.89.75.67.811.7
    샤프지수-0.27-0.27-0.620.56-0.59-0.490.22
    소르티노지수-0.39-0.44-1.061.01-0.82-0.720.46
    UPI-0.7-1.11-1.641.95-1.56-0.820.63
    Ulcer Index3.252.163.92.582.184.963.07
    MDD-4.5-1.6-9.2-6.0-0.7-3.9-8.3
    MDD지점23.0724.0123.1023.1024.0123.0523.10
    MDD기간(월)7494274
    승률(%)58.358.341.766.775.075.050.0
    Best Month4.45.24.65.23.85.48.0
    Worst Month-3.7-4.5-4.1-4.3-3.9-3.9-4.7
    포트 회전율7.246.072.590.15.065.081.6
    Backtest시작일23.0123.0123.0123.0123.0123.0123.01
    구분 CDM ADM MDM GTAA CP PP AS
    연평균수익률-0.13.07.10.612.45.53.3
    STDEV5.416.310.96.011.210.012.6
    샤프지수-0.94-0.050.22-0.720.650.08-0.08
    소르티노지수-1.44-0.110.48-1.171.380.14-0.16
    UPI-2.7-0.50.66-2.092.560.12-0.5
    Ulcer Index1.94.232.692.092.692.483.65
    MDD-5.1-11.6-7.4-3.7-7.4-5.7-9.5
    MDD지점23.1023.1023.1023.1123.1023.0923.10
    MDD기간(월)6436444
    승률(%)50.050.050.041.758.358.350.0
    Best Month2.89.98.03.07.55.57.3
    Worst Month-2.8-5.7-3.6-3.1-4.2-4.4-5.3
    포트 회전율2.043.712.141.740.00.00.0
    Backtest시작일23.0123.0123.0123.0123.0123.0123.01
    2024.02.28. updated