전략 수익률(1년)

전략 성과(1년)

연평균수익률(CAGR, 1년 Rolling)

각 시점별 최근 1년 연평균수익률(CAGR)을 구한 뒤 연결한 차트

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샤프지수(Sharp ratio, 1년 Rolling)

각 시점별 최근 1년 샤프지수(Sharp ratio)을 구한 뒤 연결한 차트

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UPI(Ulcer Performance Index, 1년 Rolling)

각 시점별 최근 1년 UPI(Ulcer Performance Index)을 구한 뒤 연결한 차트

Rolling 기간이 짧아 Ulcer Index가 1 미만인 경우 1로 조정하여 UPI를 계산하였습니다.

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(LINK)Ulcer Index 및 UPI에 대한 세부 설명

전략 성과(최근 1년)

구분	VAA	DAA	PAA	LAA	BAA	ABAA	DM
연평균수익률	-2.6	3.5	9.0	20.4	-2.4	3.6	16.1
STDEV	6.6	7.1	8.7	8.2	5.7	7.0	13.1
샤프지수	-3.37	-0.74	0.26	1.84	-3.04	-2.87	1.78
소르티노지수	-4.58	-1.39	0.61	6.0	-4.33	-4.16	5.45
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	3.48	1.94	1.51	0.92	2.51	2.35	1.75
MDD	-5.3	-3.6	-3.5	-2.5	-3.9	-4.6	-4.0
MDD지점	24.12	24.12	24.04	24.12	24.12	24.04	24.04
MDD기간(월)	4	4	2	1	5	4	4
승률(%)	66.7	75.0	75.0	75.0	66.7	75.0	75.0
Best Month	3.3	2.5	3.2	3.9	2.3	6.3	5.2
Worst Month	-4.2	-3.6	-3.5	-2.5	-3.7	-4.6	-4.0
포트 회전율	7.42	6.12	2.61	0.1	5.29	5.32	1.56
Backtest시작일	24.01	24.01	24.01	24.01	24.01	24.01	24.01

구분	CDM	ADM	MDM	GTAA	CP	PP	AS
연평균수익률	9.5	18.7	16.1	8.0	15.6	15.2	8.7
STDEV	7.4	13.0	13.1	8.0	10.0	6.9	9.3
샤프지수	1.48	1.75	1.78	0.23	0.91	1.3	0.08
소르티노지수	4.38	5.3	5.45	0.51	2.3	4.02	0.18
UPI	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Ulcer Index	0.6	2.35	1.75	1.54	1.32	0.85	1.65
MDD	-2.2	-6.5	-4.0	-3.4	-3.7	-2.4	-3.8
MDD지점	24.04	24.10	24.04	24.04	24.04	24.12	24.04
MDD기간(월)	1	4	4	4	2	1	2
승률(%)	91.7	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Best Month	3.3	5.8	5.2	2.5	4.2	3.3	3.1
Worst Month	-2.2	-6.5	-4.0	-3.4	-3.7	-2.4	-3.8
포트 회전율	1.99	3.59	2.18	1.77	0.0	0.0	0.0
Backtest시작일	24.01	24.01	24.01	24.01	24.01	24.01	24.01

2025.03.22. updated